Análisis y estadísticas

Estos datos serán calculados de acuerdo con los métodos científicos de W. James/C. Stein y H. Markowitz tomando los valores del rendimiento de aprox. 230.000 títulos, sus correlaciones, sus volatilidades y su rendimiento esperado. Con ayuda de un menú desplegable, el analista podrá manejar desde el rendimiento esperado de los tipos y subtipos de activo, hasta el rendimiento de cada uno de los títulos que estén contenidos en toda la plataforma.

Los algoritmos estadísticos que utilizamos están basados en las teorías de:

• Markowitz
• James / Stein
• Bayes

El cálculo exacto de la matriz de correlaciones puede detectar riesgos inherentes de los títulos y de esta manera representar exactamente los efectos de la diversificación de carteras.

Creación de productos

C.R.I.S. técnicamente permite la creación de productos financieros adaptados a cada cliente, ya sea a través de la creación de productos estándar (según las estimaciones del analista), como a través de una optimización según Markowitz. Al mismo tiempo, se puede elegir entre distribución según títulos individuales y distribución estratégica según tipos de activo o subtipos de activos.

En el proceso de diseño de estos productos, se podrán adjuntar a cada título individual (o cada grupo de productos) los documentos, formularios y análisis de cada uno de ellos. Esta documentación estará vinculada automáticamente a la información de cada cliente dependiendo del tipo de producto que posea (incluyendo su cartera actual).

Una posible alternativa de las variantes de productos sería:

• Cesta de valores
• Optimización de carteras modelo
• Gestión estandarizada de patrimonios
• Colocación estratégica según tipos de
  activos / subtipos de activo
• Optimización estratégica según tipos de
  activos / subtipos de activo

Optimización de carteras

Aplicación de Markowitz
La novedad en nuestro sistema para la optimización según Markowitz radica en la posibilidad de manejar:

• Elección de valores / tipos de activo
• Manejar el rendimiento esperado
• Otras condiciones adicionales

En cuanto al cálculo de la frontera eficiente, usted puede elegir la cartera que desee de entre las que forman dicha frontera. Al mismo tiempo, usted puede elegir entre las carteras según tipos de activo y carteras estratégicas según tipos o subtipos de activo.

Para comparar objetivamente los resultados obtenidos, le ofrecemos una optimización de Benchmarks según los índices seleccionados

Control de riesgos

El riesgo se evaluará periódicamente a través de la volatilidad o por medio de otro indicador (según se desee).
Este control se realiza en tres niveles:

• Revisión de productos: Revisión en la creación del producto y clasificación de éstos según el riesgo asociado.
• Revisión de propuestas: Todas las propuestas se ajustarán y modificarán hasta ajustarse a cada cliente.
• Verificación del cliente: Todas las carteras y depósitos de los clientes serán revisados durante la noche para controlar sus volatilidades y sus horizontes de inversión. El cliente y/o el asesor podrán recibir señales de alarma (según se estime). El cliente podrá realizar comprobaciones del estado de sus depósitos y sus carteras porque nuestro sistema tiene un ritmo de trabajo de 24 horas al día.

Cuando se supere alguna de las fronteras establecidas, se generará un tipo diferente de alarma:

• Si el tipo de riesgo ha sido sobrepasado
• Si se ha desplazado el horizonte de la inversión
• Si se produce un Stopp-Loss
• Si se ha desplazado el tipo de activo